| Calendar Days |
ID x fixed rate
|
252(2)(4)
|
360(1)
|
3 |
10.65 |
0.00 |
7 |
10.44 |
10.67 |
12 |
10.42 |
9.90 |
14 |
10.42 |
10.64 |
19 |
10.41 |
10.16 |
21 |
10.41 |
10.63 |
26 |
10.40 |
10.28 |
28 |
10.40 |
10.07 |
31 |
10.40 |
9.55 |
33 |
10.39 |
9.87 |
40 |
10.37 |
9.98 |
42 |
10.36 |
10.22 |
45 |
10.36 |
9.84 |
48 |
10.35 |
10.16 |
49 |
10.35 |
10.26 |
55 |
10.34 |
10.20 |
56 |
10.34 |
10.29 |
59 |
10.34 |
10.00 |
60 |
10.34 |
10.08 |
73 |
10.31 |
10.08 |
75 |
10.31 |
10.20 |
81 |
10.30 |
10.16 |
88 |
10.29 |
10.18 |
89 |
10.29 |
10.24 |
90 |
10.29 |
10.29 |
103 |
10.25 |
10.24 |
104 |
10.25 |
10.28 |
105 |
10.24 |
10.32 |
118 |
10.22 |
10.27 |
119 |
10.22 |
10.31 |
122 |
10.21 |
10.16 |
133 |
10.20 |
10.31 |
136 |
10.20 |
10.18 |
138 |
10.20 |
10.24 |
139 |
10.20 |
10.28 |
140 |
10.20 |
10.31 |
150 |
10.19 |
10.19 |
151 |
10.19 |
10.22 |
160 |
10.19 |
10.28 |
165 |
10.19 |
10.23 |
166 |
10.19 |
10.26 |
180 |
10.18 |
10.26 |
181 |
10.18 |
10.29 |
182 |
10.18 |
10.31 |
194 |
10.17 |
10.27 |
199 |
10.17 |
10.15 |
210 |
10.17 |
10.17 |
213 |
10.17 |
10.09 |
229 |
10.16 |
10.14 |
231 |
10.16 |
10.17 |
238 |
10.15 |
10.11 |
241 |
10.15 |
10.04 |
244 |
10.15 |
10.04 |
257 |
10.16 |
10.04 |
270 |
10.16 |
10.05 |
273 |
10.16 |
10.10 |
276 |
10.16 |
10.04 |
285 |
10.16 |
10.08 |
290 |
10.16 |
10.06 |
300 |
10.16 |
10.11 |
301 |
10.16 |
10.13 |
306 |
10.16 |
10.00 |
318 |
10.16 |
9.99 |
322 |
10.16 |
10.04 |
332 |
10.16 |
10.00 |
333 |
10.16 |
10.01 |
335 |
10.16 |
10.04 |
348 |
10.16 |
10.04 |
360 |
10.16 |
9.94 |
361 |
10.16 |
9.96 |
364 |
10.16 |
9.96 |
377 |
10.16 |
9.97 |
384 |
10.17 |
9.98 |
390 |
10.17 |
9.98 |
392 |
10.17 |
10.00 |
411 |
10.18 |
10.01 |
420 |
10.19 |
10.01 |
424 |
10.19 |
9.98 |
438 |
10.20 |
10.01 |
451 |
10.21 |
10.02 |
453 |
10.22 |
10.04 |
467 |
10.23 |
10.07 |
469 |
10.23 |
10.09 |
480 |
10.24 |
10.08 |
482 |
10.24 |
10.10 |
483 |
10.24 |
10.11 |
500 |
10.25 |
10.10 |
507 |
10.25 |
10.11 |
510 |
10.26 |
10.14 |
516 |
10.26 |
10.13 |
530 |
10.27 |
10.15 |
542 |
10.28 |
10.15 |
545 |
10.28 |
10.18 |
563 |
10.29 |
10.18 |
570 |
10.30 |
10.16 |
593 |
10.31 |
10.21 |
594 |
10.31 |
10.22 |
600 |
10.32 |
10.21 |
609 |
10.32 |
10.19 |
622 |
10.34 |
10.20 |
630 |
10.35 |
10.22 |
656 |
10.37 |
10.20 |
661 |
10.38 |
10.20 |
689 |
10.41 |
10.24 |
690 |
10.41 |
10.25 |
698 |
10.42 |
10.27 |
712 |
10.43 |
10.27 |
720 |
10.44 |
10.26 |
742 |
10.45 |
10.28 |
752 |
10.46 |
10.26 |
775 |
10.48 |
10.29 |
780 |
10.48 |
10.28 |
789 |
10.49 |
10.30 |
810 |
10.51 |
10.33 |
836 |
10.53 |
10.36 |
840 |
10.54 |
10.39 |
871 |
10.56 |
10.38 |
881 |
10.57 |
10.41 |
900 |
10.58 |
10.40 |
927 |
10.60 |
10.41 |
930 |
10.60 |
10.43 |
962 |
10.62 |
10.43 |
976 |
10.62 |
10.41 |
990 |
10.64 |
10.43 |
1018 |
10.67 |
10.44 |
1020 |
10.67 |
10.45 |
1050 |
10.70 |
10.50 |
1063 |
10.71 |
10.50 |
1081 |
10.73 |
10.51 |
1109 |
10.75 |
10.53 |
1110 |
10.75 |
10.53 |
1140 |
10.77 |
10.56 |
1154 |
10.79 |
10.58 |
1172 |
10.80 |
10.59 |
1200 |
10.83 |
10.62 |
1246 |
10.87 |
10.68 |
1292 |
10.90 |
10.67 |
1340 |
10.93 |
10.72 |
1383 |
10.96 |
10.77 |
1431 |
11.00 |
10.79 |
1440 |
11.01 |
10.81 |
1473 |
11.03 |
10.80 |
1522 |
11.06 |
10.84 |
1565 |
11.08 |
10.88 |
1613 |
11.11 |
10.90 |
1658 |
11.12 |
10.91 |
1705 |
11.14 |
10.90 |
1749 |
11.16 |
10.92 |
1795 |
11.18 |
10.93 |
1802 |
11.18 |
10.93 |
1838 |
11.20 |
10.95 |
1886 |
11.22 |
10.97 |
1916 |
11.23 |
11.00 |
1930 |
11.24 |
11.01 |
2023 |
11.28 |
11.05 |
2070 |
11.30 |
11.05 |
2114 |
11.31 |
11.07 |
2159 |
11.32 |
11.07 |
2160 |
11.32 |
11.07 |
2203 |
11.33 |
11.07 |
2250 |
11.34 |
11.08 |
2295 |
11.35 |
11.11 |
2390 |
11.37 |
11.13 |
2435 |
11.38 |
11.13 |
2481 |
11.38 |
11.14 |
2520 |
11.39 |
11.15 |
2568 |
11.40 |
11.15 |
2660 |
11.41 |
11.17 |
2754 |
11.42 |
11.19 |
2800 |
11.43 |
11.19 |
2845 |
11.43 |
11.19 |
2880 |
11.44 |
11.20 |
2936 |
11.45 |
11.20 |
3027 |
11.46 |
11.22 |
3119 |
11.47 |
11.23 |
3167 |
11.47 |
11.24 |
3210 |
11.47 |
11.24 |
3240 |
11.47 |
11.24 |
3300 |
11.47 |
11.23 |
3391 |
11.47 |
11.24 |
3484 |
11.47 |
11.23 |
3531 |
11.47 |
11.24 |
3575 |
11.47 |
11.25 |
3601 |
11.47 |
11.24 |
3664 |
11.48 |
11.24 |
3756 |
11.48 |
11.26 |
3849 |
11.49 |
11.26 |
3896 |
11.49 |
11.25 |
3940 |
11.49 |
11.25 |
3960 |
11.49 |
11.25 |
4029 |
11.49 |
11.25 |
4121 |
11.50 |
11.26 |
4214 |
11.50 |
11.26 |
4261 |
11.50 |
11.25 |
4305 |
11.50 |
11.26 |
4322 |
11.50 |
11.25 |
4395 |
11.50 |
11.25 |
4487 |
11.50 |
11.26 |
4581 |
11.50 |
11.26 |
4627 |
11.50 |
11.26 |
4674 |
11.50 |
11.26 |
4680 |
11.50 |
11.26 |
4760 |
11.50 |
11.26 |
4854 |
11.50 |
11.26 |
4945 |
11.50 |
11.26 |
4994 |
11.50 |
11.25 |
5036 |
11.50 |
11.26 |
5040 |
11.50 |
11.26 |
5127 |
11.50 |
11.25 |
5218 |
11.50 |
11.26 |
5310 |
11.50 |
11.25 |
5358 |
11.50 |
11.26 |
5400 |
11.50 |
11.26 |
5401 |
11.50 |
11.26 |
5491 |
11.50 |
11.26 |
5582 |
11.50 |
11.26 |
5675 |
11.50 |
11.26 |
5766 |
11.50 |
11.26 |
5856 |
11.50 |
11.26 |
5948 |
11.50 |
11.27 |
6041 |
11.50 |
11.26 |
6132 |
11.50 |
11.26 |
6221 |
11.50 |
11.26 |
6313 |
11.50 |
11.26 |
6408 |
11.50 |
11.26 |
6501 |
11.50 |
11.26 |
6586 |
11.50 |
11.26 |
6678 |
11.50 |
11.26 |
6772 |
11.50 |
11.27 |
6863 |
11.50 |
11.26 |
6951 |
11.50 |
11.26 |
7045 |
11.50 |
11.26 |
7136 |
11.50 |
11.26 |
7200 |
11.50 |
11.26 |
7227 |
11.50 |
11.26 |
7318 |
11.50 |
11.26 |
7409 |
11.50 |
11.26 |
7502 |
11.50 |
11.26 |
7593 |
11.50 |
11.27 |
7682 |
11.50 |
11.26 |
7774 |
11.50 |
11.26 |
7958 |
11.50 |
11.26 |
8139 |
11.50 |
11.26 |
8323 |
11.50 |
11.26 |
8504 |
11.50 |
11.26 |
8692 |
11.50 |
11.26 |
8872 |
11.50 |
11.26 |
9000 |
11.50 |
11.26 |
9054 |
11.50 |
11.25 |
9236 |
11.50 |
11.25 |
9419 |
11.50 |
11.26 |
9600 |
11.50 |
11.26 |
10800 |
11.50 |
11.26 |
11336 |
11.50 |
11.25 |
13254 |
11.50 |
11.26 |
(1) Compound rate for a 360-day year.
(2) Compound rate for a 252-day year.
(3) Linear rate for a 360-day year.
(4) Rate used in the calculation of the credit risk of swaps, as determined by Central Bank Resolution 2399/'97 and Circular 2771/'97.
(5) The corresponding values are obtained based on estimates, and not on arbitrage.
(6) ID x USD spread futures - This curve is generated by interpolation of the ID x USD futures settlement prices.
(7) ID futures - This curve is generated by interpolation of the ID futures settlement prices.